Trading System S P 500

È il S P 500 A Trading System. Sep 11 2014 11 57 paio AM. A settimane fa, stavamo guardando un colloquio con Winton Capital CEO David Harding, e ha detto qualcosa che molti investitori sono completamente ignari e sarebbe probabilmente d'accordo con. La SP 500 è un sistema di trading La SP 500 è un insieme di regole per l'acquisto e la vendita di azioni e dal non senso un ottimo one. Now, noi non siamo qui a discutere come bene di un sistema di negoziazione la SP 500 è Ma per anche tentare di rispondere a questa domanda, dobbiamo prima rispondere alla domanda, è la SP 500 un sistema commerciale che sa po 'più difficile rispondere primo avvio Let s delineando la vera definizione di un trading system. If uno dovesse google un trading sistema, Investopedia darebbe questa risposta. Un sistema commerciale è semplicemente un gruppo di regole specifiche, o parametri, che determinano i punti di ingresso e di uscita per un dato netto Questi punti, detti segnali, sono spesso segnati su un grafico in tempo reale e richiamano l'esecuzione immediata di un trade. The SP 500 è un sistema di scambio, in un certo senso, perché è un gruppo di regole e parametri specifici che determinano i punti di ingresso e di uscita per le scorte large cap il punto di ingresso è quando uno stock è aggiunto all'indice, e il punto di uscita è quando viene rimosso dall'indice le prestazioni del sistema è il indici SP 500 prestazioni rispetto time. What isn t la SP 500 un punto di riferimento per la US Equities è sicuramente, ma ha ancora un insieme di regole per la creazione di tale riferimento Qual è il metodologia dietro la SP Bene si dà il caso che un paio di giorni fa, Mercati aprire inviato articolo, Dentro la SP 500 un comitato attivo, da un membro del comitato che supervisiona la SP 500. la missione del Comitato indice s nel mantenere la SP 500 è a rappresentano il mercato azionario statunitense con un focus sul segmento tappo grande il Comitato non sta cercando di raccogliere le scorte di battere il mercato Piuttosto, usiamo le linee guida per le dimensioni di selezione dei titoli, liquidità, galleggiante di minima, redditività ed equilibrio rispetto al mercato per assicurare che l'indice è un quadro preciso dello stock market. So se abbiamo ri spaccare il capello, la SP 500 potrebbe essere più di un gestore attivo di un sistema meccanico puro, con un po 'di un componente discrezionale a quanto pare David Blitzer alcuna relazione a Wolf è parte del comitato e spiega che questa regola doveva essere cambiato durante la crisi finanziaria, altrimenti la SP 500 avrebbe sofferto ancora di più. Guardando indietro alla crisi finanziaria e le settimane che circondano il crollo di Lehman Brothers è stato uno di quei momenti inaspettati Poco dopo Lehman presentato istanza di fallimento, la notizia che il Tesoro degli Stati Uniti è stato il salvataggio di AIG, una delle più grandi del mondo s compagnie di assicurazione Improvvisamente la Tesoro di proprietà oltre il 90 per cento della società le linee guida SP 500 richiede che ogni azienda nell'indice hanno un flottante pubblico di almeno 50 Secondo le norme, l'indice avrebbe tolto AIG in quei momenti di paura, lasciando cadere AIG avrebbe mandato i mercati burattatura Dato ancora una volta le condizioni di mercato e timori degli investitori, il Comitato indice impostato tranquillamente la regola 50 del galleggiante parte non commerciale è stato richiesto fast forward di qualche anno, il Tesoro ha venduto le sue azioni alla società e dello stato galleggiante 50 per cento era okay. But al suo nucleo, qualsiasi indice è un sistema di trading, con una serie di regole per scegliere i componenti di investire in investire in tale indice, come il 214 41 miliardi collettivamente attraverso il SPDR SP 500 fiducia ETF NYSEArca SPY, SPDR Dow Jones Industrial Average ETF NYSEArca DIA, PowerShares QQQ fiducia ETF NASDAQ QQQ e il resto del monitoraggio dell'indice ETFs la ragione David Harding, che tra l'altro è uno dei tutti gli investitori del sistema grande trading in tempo dopo aver accumulato una persona piccola fortuna, mentre la costruzione suo scambiati sistematicamente hedge fund gestito futuro Winton gestione del capitale in un impero con 20 miliardi di dollari più in gestione osserva che il SP è un sistema povero, è a causa delle grosse perdite e la volatilità è produces. A sistema migliore, pensiamo che il signor Harding sarebbe supporre, wouldn t hanno la capacità di cambiare arbitrario le regole, avrebbero alcune fermate per prevenire grandi periodi di perdere, e un po 'meglio i soldi materiale components. This gestione è stata preparata da un vendite o commerciale dipendente o agente o associata persone di postrock Brokerage, LLC ed è, o è in natura, una sollecitazione questo materiale non è un rapporto di ricerca preparata da postrock s Research Department accettando questa comunicazione, l'utente accetta che sei un utente esperto di mercati a termine, in grado di prendere decisioni commerciali indipendenti, e sono d'accordo che non sei, e non sarà, fare affidamento esclusivamente su questa comunicazione nel fare decisions. DISTRIBUTION commercio in alcuni paesi può essere vietato o limitato dalla PERSONE legge in possesso di questo cOMUNICAZIONE INDIRETTAMENTE devono informarsi a fondo e rispettare tale eventuale divieto o RESTRIZIONI pER QUANTO che hai ricevuto pRESENTE COMUNICAZIONE INDIRETTAMENTE e sollecitazioni sono PROIBITO nELLA GIURISDIZIONE SENZA REGISTRAZIONE, iL COMMENTO dI MERCATO nella presente comunicazione non dovrebbe essere considerato un rischio SOLICITATION. The di perdita in futures trading e le opzioni o è sostanziale e ogni investitore e o commerciante deve considerare se si tratta di una adatto investimenti performance passate, attuali o indicato dal test storiche simulate di strategie, non è indicativa di futuri consigli risultati commerciali si basa su informazioni prese dalle compravendite e dei servizi statistici e di altre fonti che postrock Intermediazione, LLC ritiene affidabili Noi non garantiamo che tali informazioni siano accurate o complete e non dovrebbe essere fatta valere in quanto tale consulenza Trading riflette il nostro giudizio in buona fede in un momento specifico e sono soggette a modifiche senza preavviso non vi è alcuna garanzia che il consiglio che diamo si tradurrà in Futures trades. Worldwide redditizie Systems è una filiale registrato e DBA di postrock Brokerage, LLC NFA ID 0413763.Read pieno article. Twenty-cinque anni fa ho visitato mio padre in Florida aveva lavorato a Wall Street durante la Grande Depressione ed era stato un uomo d'affari e investitore attivo per quasi 50 years. He mi ha portato nel suo ufficio e ha aperto un grande libro di grafici indicò una sottile linea rossa che si estende per decenni attraverso uno dei grafici Ha detto che la linea rossa è stata una media mobile composito di tutti i fondi comuni di investimento in America . Quando il mercato si muove sopra quella linea rossa, compro un paio di tutti gli usi di fondi comuni di investimento da un elenco e tenerli quando si va sotto di essa, vendo e I don t tornare in fino a quando non sale al di sopra di nuovo Io ho provato molti cose in questo gioco, ma alla fine della giornata mi sono mai trovato niente di meglio di questo e ricordate, non c'è alcuna cosa come comprare e tenere per il lungo termine 'doesn t lavoro che way. Twenty-cinque anni sono passati e la sua semplice consiglio è sopravvissuto ogni altra strategia che ho provato e io ho provato molti che mi porta a quella sottile linea rossa sulle sue carte, o quello che io ho imparato a conoscere come la media mobile a 300 giorni della SPX le società americane che compongono standard Poors 500 SPX sono un buon barometro della nostra economia sottostante il mercato azionario segue questo indice religiosamente, e la linea rossa indica se il mercato è in un orso o un toro mode. Here s come cogliere la semplice logica della SP s 300 giorni di media mobile Un esercito in tutto il mondo degli investitori e degli analisti nascono ogni giorno per contrattare sul valore della SP s 500 quotate in borsa delle società miliardi di azioni commerciali e indietro Si sa enorme discussione tra acquirenti e venditori e il commercio continua per tutta la giornata e nella notte tramite futures market. For i prossimi 300 giorni - 18 mesi consecutivi - migliaia di miliardi di azioni si scambieranno le mani come acquirenti e venditori cercano un prezzo equo ogni giorno per le società nell'indice e 's il prezzo medio di quei precedenti 300 giorni che cerchiamo, come dice Warren Buffett, nel breve periodo il mercato è una macchina di voto, a lungo termine, si sa pesare machine. Over corso di quei 300 giorni, la direzione della SP - rispetto alla sua media di lungo periodo - diventa chiaro In un mercato toro, il SPX 500 sarà costantemente supportata da i suoi 300 giorni di media mobile e salire sopra di esso In questo scenario si acquista - o tenere - il dips. In un mercato orso, l'indice si romperà al di sotto della linea di 300 giorni drammaticamente e continuano a scendere precipitosamente nelle prossime settimane nei mercati orso 2000 e 2008, questo cambiamento di tendenza si è verificato in un unico più sicura strategia di day. The è quindi quello di essere sul mercato solo quando la SPX è al di sopra della sua media mobile 300 giorni Evitare la perdite catastrofiche di un mercato orso è estremamente importante, perché i soldi si salva sarà disponibile per la prossima volta che una opportunità di acquisto sicura arises. Let s un'occhiata a questa metodologia per i ritorni 10 e 15 anni Usando questa strategia, un dollaro investito in 1999 sarebbe stato 1 79 vicino al fondo della crisi finanziaria 21 marzo 2009, con un conseguente ritorno 79 con un tasso di crescita composto del 6.There sarebbe stato due scambi di fondi in contanti nel settembre 2000, e nel gennaio 2008 per tre di quei dieci anni 1999-2009, il capitale sarebbe seduto in modo sicuro in contanti, mentre le tempeste finanziarie infuriavano intorno it. If lo stesso dollaro era stato investito in un strategia buy and hold, il ritorno 10 anni sarebbe diventato un enorme meno -39 perdita sul capitale originale la differenza tra i due metodi è un rapporto di 3 a 1, o in altre parole, un investitore perso 39 mentre l'altra acquisita 79 da 1999-2009.Current restituisce nov 7, 2013 ora coprono un arco quasi-15 anni un dollaro investito con questa metodologia nel 1999 sarebbe 3 07 oggi - un ritorno 207 con un 7 9 CAGR. There sarebbe stati diversi scambi brevi in ​​contanti giugno e agosto 2010 agosto, ottobre e dicembre 2011 e, infine, una volta nel mese di giugno 2012 Nel contesto di un mercato toro, questi cali al di sotto dei 300 giorni MA erano event-driven, di breve durata, e ha dimostrato di essere l'acquisto opportunities. The strategia buy and hold dal 1999 agli attuali 14 75 anni avrebbe un 40 ritorno e un CAGR 2 31, ma con la redditività proveniente solo negli ultimi 16 mesi molto, molto lungo differenza wait. The in totale di ritorno tra i due metodi è drammatica, illustrando l'importanza di temporizzazione entrate e delle uscite lungo la linea 300 giorni il momento era importante quanto l'indice what. Closed fondi comuni ETF offrono la massima sicurezza e le tasse più basse sono molto liquidi e il commercio, proprio come le scorte quando si acquista uno di questi fondi si stanno comprando il mercato generale, l'intera lista , e sono diversificate in tutti sectors.80 di tutti i gestori di denaro performance in linea con un punto di riferimento, di solito uno dei grandi indici - come il Dow Industrials, la SP 500, o il Nasdaq 100, ma un altro 10 sotto-eseguire loro, in modo da ve in realtà ha solo una possibilità su dieci di trovare un genio della finanza che battere un sistema di indice a base di un dato year. Here sono alcuni dei INDEX ETF simboli ticker disponibili per la negoziazione SPX 500 NYSEArca SPY, Dow Industrials NYSEArca DIA , Nasdaq 100 NASDAQ QQQ. If ti piacerebbe più leva verso l'alto, è possibile scegliere uno dei ProShares fondi Russell 2000 small-caps NYSEArca UWM, Nasdaq 100 NYSEArca QLD, SPX 500 NYSEArca SSO, o Dow Industrials NYSEArca DDM di nota, il ritorno per il leveraged SSO è pari a circa il doppio del ritorno sul SPX 500 utilizzata nel nostro methodology. The tempo medio di tenuta per un mercato toro è 34 a 44 mesi, quindi si potrebbe sguardo al SP s 300 giorni di media mobile una volta alla settimana durante allora se questo è troppo per voi, non dovreste essere in questo modo in ogni case. As anni rotolare da, come sicuramente estivi si muove in autunno, i mezzi di informazione un giorno si avvertire di nubi temporalesche all'orizzonte la SPX improvvisamente scendere sotto i suoi 300 giorni in movimento Allarmi media suonerà Il calo sarà spiegato via da parlanti-teste L'indice potrebbe rimbalzare brevemente un rimbalzo del mercato orso, ma poi cadere anew. When che accade, uscire, stare fuori, e aspettare che la costa è clear. So spesso a investire, quello che don t fare la conta per più di ciò che si fa l'ex CEO di Intel Andy Grove, una volta detto, solo i paranoici sopravvivono preservare il vostro capitale lo schiavo punire di un mercato orso è qualcosa da evitare a tutti i Costi Eppure, quando la tempesta è passata e la costa è chiaro, sarà il momento di investire di nuovo come la primavera, la marea hanno trasformato C'è qualcosa di miracoloso in questo. C'è una marea nelle cose degli uomini, che, presi al flusso, conduce a tutti buona fortuna omesso, tutto il viaggio della loro vita è legata in fondali di miserie su un mare così pieno stiamo ora a galla e dobbiamo prendere la corrente quando serve, o perdere la nostra ventures. Brutus, Giulio Cesare, Atto IV scena III dall'interno della tenda di Brutus. Disclosure l'autore non ha posizioni in qualsiasi stock menzionati, e non prevede di avviare qualsiasi posizione entro il prossimo 72 ore l'autore ha scritto questo articolo se stessi, ed esprime le proprie opinioni L'autore non sta ricevendo un risarcimento per esso diverso da Seeking Alpha L'autore non ha alcun rapporto d'affari con una società le cui azioni sono citati nel presente informativa article. Additional questo articolo è stata scritta il 21 marzo del 2009, vicino al fondo della crisi finanziaria 'stato recentemente aggiornato per riflettere mercato attuale conditions. Read piena nota article. Please che tutti i saldi di profitto che appaiono su qualsiasi pagina di questo sito web si basano su un'ipotetica di trading simulato con una indennità su ogni commercio contratto per compensare Commissione slittamento costa Questi profitti sono generati assumendo un'applicazione accurata del sistema di commercio s parametri del segnale risultati commerciali effettivi possono variare Futures trading comporta rischi elevati con il rischio di perdite sostanziali non ha una politica di rimborso - tutte le vendite sono finali le eventuali azioni intraprese da un utente in risposta a qualsiasi di prodotti o servizi sarà l'unico a rischio dei futures utente trading e opzioni comporta il rischio di perdita di valutare attentamente se futures o le opzioni sono a seconda della situazione finanziaria Solo capitale di rischio dovrebbe essere usato quando le negoziazioni futures. TRENDWAY linea di tendenza DTS. Il mio numero uno giorno di negoziazione system. For finché ci sono stati organizzati mercati, i commercianti hanno cercato la perfetta regola commerciali meccanici Praticamente tutte le regole meccaniche tentano di andare con l'andamento dei prezzi arrivano a decisioni basate unicamente sulla base di azione di mercato , senza alcuna considerazione di questi fattori che causano o prezzi influenzare il movimento trend giornaliero è semplicemente la tendenza dei movimenti di giorno in giorno, in base al prezzo giornaliero intervalli non sulla chiusura giornaliera ordine prices. In che si potrebbe vedere i movimenti di tendenza quotidiane in modo più chiaro , ho tracciato per mezzo di linee rette che collegano gli alti e bassi dei movimenti trend giornaliero mi piace questo tipo di grafico, perché permette di vedere i movimenti trend giornaliero spogliati fino alla loro forma più semplice possibile questo grafico è chiamato il grafico a linea di tendenza. perché di questo, regole di negoziazione meccanici, o sistemi di trading automatico, deve essere classificato come parte dell'analisi tecnica o il prezzo movimento di prezzo previsione il risultato è quello di ridurre le regole di negoziazione di una formula precisa o una strategia di trading, in base naturalmente, su principles. These commerciali sonori tattiche di negoziazione audio si basano sul presupposto di non tentare di anticipare in un mercato alto, il punto in cui i prezzi si smettere di andare in su, o per mettere l'operatore lungo o corto contro la prevalente tendenza dei prezzi in altre parole , una posizione lunga non viene mai presa fino a quando, dopo un minimo è stato stabilito ei prezzi si sono spostati da quel basso al contrario, una posizione corta non viene mai presa fino a quando, dopo un elevato è stato stabilito ed i prezzi si sono spostati verso il basso da quella teoria l'alto. Il di tendenza trading è che i prezzi, la maggior parte del tempo, tendono a muoversi su e giù nella misura in cui i profitti possono essere realizzati selezionando taluni obiettivi di profitto Non vi è dubbio che questo è un approccio suono, e questo è l'approccio questo sistema sta prendendo .